含均衡约束的数学规划(常缩写 MPEC):一种优化问题,其中部分约束并非普通不等式/等式,而是来自“均衡条件”(如互补条件、变分不等式或KKT条件)。这类模型常用于描述领导者—跟随者(双层优化)、市场均衡、网络流与定价等“决策+均衡”同时发生的情形。(该术语在工程与经济学优化中很常见。)
/ˌmæθəˈmætɪkəl ˈproʊɡræm wɪð iːˈkwɪlɪbriəm kənˈstreɪnts/
/ˌɛm piː iː ˈsiː/ (MPEC)
We model the market design as a mathematical program with equilibrium constraints.
我们把市场机制设计建模为一个含均衡约束的数学规划。
Because the followers’ responses must satisfy equilibrium conditions, the optimization becomes a mathematical program with equilibrium constraints and is often difficult to solve globally.
由于跟随者的响应必须满足均衡条件,这个优化问题就变成了含均衡约束的数学规划,并且通常很难求得全局最优解。
该术语由三部分构成:mathematical program(数学规划,指一般的优化/规划问题)+ equilibrium(均衡,源自拉丁语 aequilibrium,意为“平衡”)+ constraints(约束)。20世纪后期,随着互补问题(complementarity problems)与变分不等式(variational inequalities)在经济与工程中的应用发展,研究者逐渐使用“MPEC”来概括“优化问题中嵌入均衡条件”的这一类模型。